Как рассчитать опционные уровни CME

Рейтинг лучших брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Индикатор для отображения опционных уровней

При расчёте опционных уровней трейдеры отталкиваются от простой аксиомы – продавцам не выгоден прорыв опционных уровней, а покупатели контрактов, напротив, делают ставку на их касание и пробой. Данный обзор является продолжением статьи про опционные уровни.

Чтобы лучше понять логику сторон, рассмотрим простой пример, когда на рынке сложились предпосылки для роста курса европейской валюты. Трейдер принимает решение купить опцион call на соответствующий фьючерс и платит премию продавцу опциона, другими словами – покупает своё право приобрести валюту в будущем по заранее оговоренным ценам.

Аналогичным образом трактуется интерес в отношении исполнения опционов put, только теперь продавцы будут стараться удержать цену от падения. Это и есть опционные уровни, которые трейдеры используют в качестве ориентира, остаётся лишь ответить на вопрос – как их рассчитать.

Расчёт опционных уровней

На сегодняшний день используется несколько методов расчёта опционных уровней, но самый простой из них учитывает объём открытого интереса на страйках и значения максимальных и минимальных премий по контракту.

Для получения свежих данных необходимо зайти на сайт CME и скачать актуальный дневной бюллетень, который в формате pdf выглядит следующим образом:

Это отчёт последнего торгового дня по call опционам на мартовский контракт британского фунта стерлингов. В колонке Open Interest представлено значение открытого интереса (ОИ), которое значительно варьируется от уровня к уровню. Логично предположить, что вес имеют только уровни с высоким значением ОИ (традиционно, это 1000 контрактов).

Рекомендую обязательно вот эти два обзора прочитать:

Например, на уровне 1505 наблюдается большое скопление ОИ – 1014 контрактов, следовательно, данный уровень можно признать весомым. Для расчёта опционных уровней прибавим к страйку максимальную и минимальную премии, указанные в последних двух колонках:

1 Уровень = 1,505 + 0,1804 = 1,6854
2 Уровень = 1,505 + 0,0131 = 1,5181

Для Put осуществляем аналогичные расчёты, при этом объём открытого интереса на одних и тех страйках может кардинально отличаться (так и должно быть). Конечно, лучше, чтобы и на Call, и на Put один и тот же уровень представлял интерес как для продавцов, так и для покупателей.

Лучшие сайты брокеров (на русском языке):

Есть и альтернативный вариант — прибавлять к страйку величину CLOSING RANGE, также многие спекулянты совмещают обе разметки.

Индикатор опционных уровней для MT4

Как можно заметить, алгоритм расчёта подобных уровней на самом деле элементарен, здесь даже не требуется знать английский язык. Только, во-первых, анализировать придётся не один уровень, как в примере, а намного больше, при этом часто приходится учитывать и сопоставлять информацию не только с текущего, но и со следующего контракта. Во-вторых, все эти операции приходится повторять каждый день, так как объём ОИ меняется, некоторые уровни становятся неактуальными, а другие, напротив, обретают вес.

Для решения всех этих проблем и экономии времени группой энтузиастов был разработан специальный бесплатный индикатор опционных уровней под названием eVOLution-options . В настоящее время рабочей версией является мод 1.7, оптимизированный под сборки MT4 старше 600 версии. Его можно скачать как с сайта разработчика, так и в приложении к статье.

Но просто установить его не достаточно, дело в том, что CME предоставляет широкие возможности по импорту данных в биржевые терминалы и аналитические программы только за плату, поэтому для работы индикатора придётся вручную загружать опционные бюллетени. Архив с полным комплектом отформатированных отчётов можно загрузить только с сайта разработчиков индикатора опционных уровней по ссылке:

Для экономии трафика и времени они сгруппированы по дням, например, в архиве «evo-options.2020-02-28.1425097451.rar» находятся отчёты по основным валютным парам, золоту, нефти и индексу S&P за 28 февраля, все они представлены в формате csv.

Чтобы индикатор опционных уровней заработал, архив необходимо распаковать в специально созданную папку под названием «evolution-options», и здесь обращаем внимание – она должна находиться в директории MQL4/Files/, а не в «experts/files/» как указано на форуме разработчиков. Вероятно, автор просто забыл отредактировать информацию после последнего обновления MT4. Если всё сделано верно, то получим следующую картину:

Чем больше архивов с отчётами будет распаковано в папку «evolution-options», тем глубже историю обозначит индикатор опционных уровней. Кстати, количество дней для анализа можно задать при помощи настройки NumberOfDaysBackToShow.

Жёлтым цветом обозначена ключевая область – это самый сильный уровень поддержки/сопротивления, пробой которого открывает дорогу в соответствующем направлении на весь день. Уровни call (зелёные) являются сильными сопротивлениями, а уровни put (красные) – это поддержки, в данном случае логика работы опирается на аксиому, упомянутую в самом начале статьи.

Серые линии рекомендуется использовать как ориентир для установки стоп-лосса, также они могут стать надёжным сигналом на закрытие части прибыли. Конкретный сценарий в данном случае зависит от специфики каждой отдельно взятой торговой стратегии и правил управления капиталом.

Опционные уровни и их применение в торговле на Форекс.

Веер Фибоначчи — как им пользоваться в торговле на Форекс?

Применение инструмента Дуги Фибоначчи на валютном рынке Форекс.

© 2020-2020 RATINGS Forex, Все права защищены

Как рассчитать опционные уровни CME

Приветствуем наших форумчан! У нас для вас хорошие новости. Мы решили сделать наш ресурс еще более полезным, поэтому специально для вас будем размещать статьи, полезные как новичкам, так и завсегдатаям нашего сообщества �� Форум все так же доступен из меню, во вкладке “Форум”.

Что делать если вам звонят навязчивые форекс-брокеры?

Инвестиционные компании, брокеры, дилинговые центры являются коммерческими организациями, цель которых привлечение средств клиентов. Этому не нужно удивляться. Однако, когда вам звонят с неизвестных номеров «аналитики» неизвестных вам финансовых компаний, это жутко напрягает. На вопрос, откуда в вашей базе мой телефон, часто можно услышать ответ: «Вы, наверное, были на каком-то нашем мероприятии, или оставляли заявку на сайте». Скорее всего, не были вы ни на мероприятии, ни оставляли заявку на сайте, просто менеджер компании прихватил свою базу…

Как отличить мошенника от успешного трейдера (истории форумчан)

После обучения и первых попыток покорить финансовые рынки клиенты брокеров часто сталкиваются с неудачей. Но, как известно, если кто-то терпит неудачу, кто-то в это время зарабатывает. Неопытные трейдеры, чтобы хоть как-то отбить свои вложения и все-таки ощутить вкус победы обращаются к профессионалам. Не всегда, правда при этом попадают именно к опытным трейдерам, чаще всего наивностью людей пользуются мошенники. В нашей статье мы приведем ТОП-5 признаков, что вы общаетесь с мошенником. Гарантия результата Никто на финансовом…

Как прокатиться на ноге ЦБ

Всем известно, что большие движения на рынке создают не частные инвесторы, а крупные игроки. Такими игроками являются центральные банки, пенсионные фонды, государственные инвестиционные структуры и различные хедж-фонды. В большинстве случаев информация по большим покупкам или продажам держится в тайне от рынка, поэтому когда событие случается, как правило, оно застает врасплох трейдеров. Возникают вопросы о том, как такое могло произойти, почему пробита линия поддержки или сопротивления, почему стратегия перестала работать, почему сбился сигнал и т.д. Ответ…

Разворот цены после стоп лосса

Давайте рассмотрим пример из жизни трейдера. На скрине ниже вы увидели сигнал на лонг. Куда вы будете ставить стоплосс? Скорее всего за лоу свечей или за близким локальным лоу. Что мы видим далее? Ваш сигнал начал отрабатываться, цена пошла вверх, но потом вернулась и забрала ваш стоплосс. Однако, что случилось потом? Движение оказалось все-таки вверх, как вы и предполагали, но цена ушла уже без вас. Я думаю, что у каждого спекулянта были подобные моменты. Что…

Нужно ли обучаться трейдингу за деньги?

После того, как трейдинг стал популярным в СНГ сразу же нашлись те люди, которые захотели зарабатывать торговлей. И еще сразу же нашлись те, кто захотел зарабатывать на начинающих трейдерах. Большинство обучалок, которые вы видите в интернете чистый воды развод. Но неужели все так печально и новичку некуда обратиться за советом? Безусловно есть куда. Давайте разделим обучения на два вида и рассмотрим их подробнее: 1) «Гуру» или люди, которые хотят получить деньги не давая прибыльных знаний взамен. Что их выделяет: Обещают,…

Как не стать жертвой мошенников на форекс?

Чтобы не стать жертвой мошенников на рынке форекс нужно знать самые распространенные схемы, которые используют злоумышленники, чтобы завладеть вашими деньгами. Схема «гениальный трейдер». Эта схема проста как мир. Чаще всего молодой человек или представительный мужчина на семинарах или курсах, посвященных трейдингу, рассказывает о том, сколько удачных сделок он провел, что в его жизни не было ни одной убыточной сделки, и он готов взять ваши деньги в оборот за каких-то 15-20% от прибыли. А прибыль он…

Полезная статья:  Брокеры бинарных опционов в рублях

Прогноз по рынку труда США

В среду вышли предваряющие NFP данные по рынку труда США. Традиционно публикуемый в первую среду месяца отчет ADP об изменении числа занятых вне сельского хозяйства оказался хуже ожиданий – прогноз 184 тыс, фактический показатель – 129 тысяч. Как правило данные по данным ADP можно достаточно точно прогнозировать официальную статистику по нонфарму, которая выйдет 5 апреля. Большинство аналитиков прогнозирует увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 170 тысяч, однако судя по опережающим данным ADP показатель nonfarm…

Как процентная ставка влияет на курс валюты

Наиболее влиятельным инструментом экономики, который центральный банк контролирует, является способность увеличивать или уменьшать ставку. Сдвиги в этой ключевой процентной ставке (Discount rate) оказывают существенное влияние на строительные блоки макроэкономики, такие как потребительские расходы и заимствования. Для банков и депозитных учреждений ставка дисконтирования представляет собой процентную ставку, рассчитанную по краткосрочным кредитам, полученным от центрального банка. Снижение Discount rate Когда ЦБ меняет процентную ставку, экономическая активность либо увеличивается, либо уменьшается в зависимости от предполагаемого результата изменения. Когда экономика страны застаивается или замедляется, ЦБ может ввести свои…

Как бороться с клиповым мышлением

Термин «клиповое мышление» появился относительно недавно. Первоначально обозначал особенность человека воспринимать информацию только через яркие, непродолжительные образы, которыми богаты музыкальные видеоклипы. Позже значение термина расширилось: если раньше под клиповое мышление подпадало бесконечное переключение каналов зомбоящика, то теперь это: vk, fb, twitter, instagram и т.д. Другими словами, вам не интересно много читать и вникать. Почему twitter популярней чем live journal. Чем вызвана бешеная популярность инстаграма? Все просто, людям нравится только смотреть, читать пару строк и ничего не делать. Безусловно социальные сети – это будущее….

Итоги марта 2020 на валютном рынке

К концу месяца европейские валютные пары продолжают удерживать устоявшиеся диапазоны, тем не менее находятся в них вблизи нижней границы. В связи с тем, что мартовская статистика не США и Европы не воодушевила инвесторов, EUR/USD и GBP/USD продемонстрировали достаточно вялую динамику. Данные по рынку труда США, вышедшие в начале месяца, оказались смешанными, с одной стороны уровень безработицы в США вновь снизился, опустившись ниже 4%, но при этом статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе оказалась…

Как рассчитать опционные уровни CME

Группа: Пользователи
Сообщений: 1175
Репутация: 21
Регистрация: 21.8.2020
Из: Москва
Пользователь №: 2124
Спасибо сказали: 2545 раз(а)

36 лет,
высшее экономическое образование,
опыт работы с финансами от простого менеджера до руководителя финансовой службы.

с FX познакомился в начале 2000-х. было прикольно, всерьез не воспринимал. бросил.
начиная с января 2020 года вернулся к данному проекту, поэтому с одной стороны я далеко не новичок, пугающийся движения пары в 100пп, с другой до профессионального трейдера еще расти и расти.

что привлекает в FX

  1. Отсутствие «офисного рабства».
  2. Четкая зависимость дохода от результата, «депо» не обманешь.
  3. Перспектива свободы не только от работодателя, но и от государства.
  4. А главное, очень нравится, то, что я сейчас делаю.

История развития проекта.
Небольшая хронология событий, потому что потом забудется, а может быть кому-то из новичков будет интересно.

Как я уже говорил вернулся на фору в январе 2020 года. Пару месяцев честно ушли на то, чтобы вспомнить куда нажимать, попипсовать на минутных таймфреймах и насладиться в полном объеме сначала мелкими профитами, затем глобальными убытками. закономерным итогом работы стал слив первоначального депозита (небольшая плата за обучение).

В марте месяце я реально задумался о торговой стратегии. Постепенно мое внимание привлекли опционы. на поиск разумных взаимосвязей между опционным рынком и форекс ушел примерно год. за это время торговая стратегия эволюционировала от «теории опционного барьера» до «индикатора опционных зон», пережив на своем пути несколько маржин коллов.
К основным вехам строительства стратегии я бы отнес:

  • Исходная гипотеза — где больше контрактов (CALL/PUT) туда и пойдем. с этого все и началось. к сожалению, расплата за столь поверхностный взгляд на вещи наступила очень быстро.
  • «Сильный уровень как граница опционного барьера и цель вероятного движения» — эта идея прожила намного дольше. вкупе с установившимся на рынке флетом она принесла немало пунктов профита в копилку, самонадеянно окрылила. ну итог всем понятен. пытаться быть умнее рынка всегда очень накладно. по сути в ряде случаев цена разворачивалась не доходя до расчетной цели, в других ситуациях следовал пробой.
  • Попытки доработать гипотезу за счет идей по «Взаимному усилению рядом расположенных уровней» и «Влиянию на цену сильных уровней будущих периодов» кардинально стратегию не улучшили. Где-то здесь же фигурировали первые попытки систематизировать стратегию. я имею ввиду правила «3+2. три движения + два разворота внутри опционного периода» и «Правило продолжения волны». в любом случае итог оказался плачевным.
  • Из первых ошибок было вынесено «Понятие совокупного уровня» (сумма ОИ по всем периодам для каждого уровня) и окончательное восприятие торговой стратегии как «отбойной». Уровнем отбоя должен был выступать опционный барьер. но как его найти?!
  • Первой попыткой уловить уровень отбоя было нанесение на график всех опционных уровней с учетом текущих премий. по мере роста цены уровни CALL сжимались, а PUT расходились. отсюда и термин «опционный матрас». В момент достижения критического «сжатия» пружина разжималась отправляя пару в обратный путь. работа была трудоемкой, результат не очевидный. но эта ежедневная прорисовка окончательно убедила меня, что смотреть на размер премии не надо.
  • «Объем проскальзывания». это был реальный прорыв. по сути это сумма всех пробитых уровней (объем ОИ на совокупных уровнях CALL расположенных ниже текущей цены и совокупных уровнях PUT расположенных выше текущей цены). как только цена приближалась к критическому значению объема проскальзывания происходил отбой, коррекция или разворот. экспериментальные работы велись на паре GBP*USD. опытным путем объем критического проскальзывания был установлен в абсолютном значении 6000 контрактов.
  • Распространение достигнутых результатов на другие опционые пары во-первых привело к переходу от абсолютных значений объема проскальзывания на 40% от общего совокупного ОИ (таким образом была учтена существенная разница объемов опционной активности разных пар). накопление статистики, особенно за счет анализа прошлых периодов позволило расширить критический объем проскальзывания до понятия «критической зоны» или «вероятной зоны разворота» как диапазона +/- 100пп от уровня критического объема проскальзывания.
  • Также для меня было важным понять, а почему собственно это работает. так появилось «Теоретическое обоснование разворота (конфликт опционного рынка и форекс)».
  • Главное было сделано, но немаловажная часть отсутствовала. куда ставить стоп?? Анализ истории показывал, что пробои критических зон, особенно при сильных трендах случаются. Первоначальная идея +150-200пп к внешней границе критической зоны себя не оправдала. Тогда была предложена «внешняя граница модели» как объем проскальзывания не менее 75% от совокупного ОИ.
  • Соединив воедино накопленные знания было получено графическое отражение «индикатора опционных зон» на графике, включающее в себя внешние границы модели, критические зоны и опционное равновесие. получив данный инструмент система начала самостоятельно идентифицировать торговые сигналы, указывая диапазон входа в сделки, уровень постановки стоплосса, а также вероятный уровни тейкпрофита.

В общем виде работы по созданию торговой стратегии были завершены к весне 2020. далее начал торговать строго по ТС (сначала просто на торговом счете, а затем с апреля запустил ПАММ-счет), параллельно приступив к систематизации накопленных знаний в виде рабочего варианта торговой стратегии и анализа исторических данных за период с апреля 2020 года, с формированием шаблонов индикатора опционных зон по каждой из опционных пар.

Благодарности
Для меня это важно. я изначально занял позицию максимальной открытости и публичности при проведении своих исследований. я очень благодарен всем кто читал мои мысли, обсуждал, спорил, ругал и даже цинично подкалывал, когда рабочие гипотезы заходили в тупик.
Отдельно хотелось бы отметить:

  • «cresoff» — человек, который по сути познакомил меня с опционами.
  • «Чекуда» — давший много ценных советов по позиционированию самой ТС.
  • «Сергей 1970» — абсолютный автор идеи «объем проскальзывания». я лишь доработал мысль.
  • «Korwin» — его идеи по отражению опционных уровней легли в основу как «опционного матраса» так и «индикатора опционных зон»
  • «Konstanbar» и «Sebastjan» — за помощь в обработке исторических данных СМЕ
  • «g-host» он же «Урфин Джюс» — заслуженный скептик и справедливый критик. его анализ слабых мест сделал торговую стратегию намного более работоспособной, избавив от ложного чувства найденного грааля.
  • ну и в завершении «FRS» он же «marketmaker» в настоящее время — достаточно одиозная личность. много было копий поломано, много грязи вылито, но и ему спасибо. не дал расслабиться когда руки опускались, да и справедливого в его насмешках тоже было не так уж мало. что очень положительно отразилось на скорости развития ТС.

Еще раз

P.S.
«Пока мы едины — мы непобедимы. но пока мы едим — мы не победим. «

Группа: Пользователи
Сообщений: 1175
Репутация: 21
Регистрация: 21.8.2020
Из: Москва
Пользователь №: 2124
Спасибо сказали: 2545 раз(а)

ИНДИКАТОР ОПЦИОННЫХ ЗОН
среднесрочная торговая стратегия с использованием опционов

ТЕОРИЯ.
Опцио́н (лат. optio — выбор, желание, усмотрение) — договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обязательство, совершить покупку или продажу по заранее оговорённой цене в определённый договором момент в будущем или на протяжении определённого отрезка времени. При этом продавец опциона несёт обязательство совершить ответную продажу или покупку актива в соответствии с условиями проданного опциона.

Полезная статья:  Брокер 60Seconds. Обзор брокера бинарных опционов 60Seconds

Из данного определения следует два весьма важных момента:
• Любой опционный контракт в обязательном порядке требует наличия двух сторон «покупатель» – «продавец».
• При этом убытки «покупателя» ограничены премией, уплаченной при открытии контракта, а прибыль, при удачном стечении обстоятельств, стремится к бесконечности. «Продавец» же наоборот, получает фиксированную прибыль при продаже контракта и теоретически «бесконечные» убытки, если цена пошла не туда.

Данная ситуация делает площадку по торговле опционами, типичным «закрытым» рынком: с невысокой ликвидностью, равным числом «покупателей» и «продавцов» и «нулевым» финансовым результатом торговли между ними.
В угоду биржевым спекуляциям на растущем рынке финансовых деривативов, схема торговли опционами была изменена, путем появления на рынке официального маркетмейкера (Опционной Клиринговой Компании).

Опционная Клиринговая Корпорация – организация США, обеспечивающая расчеты по сделкам с производными инструментами на фондовые активы. Основана в 1973 г. Считается крупнейшей в мире корпорацией, занимающейся клирингом в сфере опционов на акции и индексы. Опционная клиринговая корпорация является гарантом по всем опционным контрактам, торгуемым на американских биржах, и осуществляет контроль над соблюдением правил исполнения опционов.

С появлением на рынке маркетмейкера, для каждого из участников торговли опционами стали доступны четыре вида сделок с опционами:
• купить Опцион колл (длинная позиция)
• выписать (продать) Опцион колл (короткая позиция)
• купить Опцион пут (длинная позиция)
• выписать (продать) Опцион пут (короткая позиция)

Инвестор может всегда выйти из любой позиции опционного контракта — длинной или короткой — путем занятия противоположной позиции. Необходимо лишь иметь ввиду, что цена опционного контракта будет отличаться от первоначальной, следовательно можно получить как прибыль так и убыток от совершенной сделки (открытие – закрытие контракта). Кстати порядка 95% контрактов именно так и закрываются.
Фактически маркетмейкер начал выступать противоположной стороной по каждой из перечисленных видов сделок, устранив тем самым дисбаланс числа «покупателей» и «продавцов» на рынке. Более того «обратный выкуп» или закрытие контрактов по текущим премиям, избавил «продавцов» от риска «бесконечных» убытков.

Рынок опционов стал ликвиден и интересен спекулянтам, но появился явный конфликт с такими открытыми площадками как Форекс. Другими словами, ввиду «искусственности» обеспечения ликвидности опционной торговли, все риски негативных последствий сильного движения валютной пары (а по сути выплаты «бесконечной» прибыли успешным «покупателям» опционов) лег на Объединенную Клиринговую Компанию. До поры до времени это терпимо, но при сильном тренде никаких ресурсов не хватит…
Именно на этом конфликте (противоречии) и строится работа Индикатора Опционных Зон.

ГДЕ И ЧТО СМОТРЕТЬ.
Для расчета основных уровней и зон Индикатора Опционных Зон используются данные ежедневных отчетов СМЕ (чикагской биржи) как крупнейшей площадки по торговле опционами к доллару США.

СМЕ является лидером как по количеству заключаемых контрактов, так и по их номинальной стоимости (один контракт «тянет» примерно на 100 000 долларов США). Основных валют, торгуемых к доллару США и подлежащих анализу ввиду существенности проходящих через рынок объемов шесть (Евро, Английский фунт, Австралийский доллар, Японская йена, Швейцарский франк и Канадский доллар).

Ежедневные отчеты торгов, выкладываются на сайте СМЕ каждое утро.
Прямая ссылка на данную страницу:
http://www.cmegroup.com/tools-information/. =dailybulletin#
Альтернативный вариант расположения отчетов ftp-сервер, расположенный по адресу:
ftp://ftp.cme.com/bulletin/
Там информация выкладывается в виде архива отчетов за каждый торговый день.

Информация представлена в виде отдельных бюллетеней, выложенных в pdf-формате. Номера бюллетеней, который нас интересуют:
EURUSD № 39
GBPUSD № 27 CALL, № 28 PUT
USDCHF № 35 CALL, № 36 PUT
USDJPY № 33 CALL, № 34 PUT
AUDUSD № 38
USDCAD № 29 CALL, № 30 PUT
Данная информация представлена в открытом доступе. Обращаю Ваше внимание, что все опционы на СМЕ торгуются к доллару США (т.е. мы имеем следующие пары: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, JPYUSD, CADUSD и CHFUSD). т.е. три последних пары являются обратными по отношению к FX и для правильного отражения уровней CALL и PUT требуется обратный пересчет. кроме того курс пары USDJPY на FX рассчитывается как 1:100, а на СМЕ идет как 1:1, что также требует дополнительных расчетов.

Наиболее распространены опционы двух стилей — американский и европейский.
Американский опцион может быть погашен в любой день до истечения срока опциона. То есть для такого опциона задается срок, во время которого покупатель может исполнить данный опцион.
Европейский опцион может быть погашен только в одну указанную дату (дата истечения срока, дата исполнения, дата погашения).
Исходя из этого факта американские опционы представляют значительный интерес для спекулянтов, что отражается на объемах торговли и количестве заключаемых контрактов. Для целей индикатора опционных зон берутся данные именно американских опционов.

В зависимости от даты окончания срока действия опциона (экспирации) открытые контракты отражаются в различных периодах, формируя открытый интерес по тем уровням, где они были открыты. По дате экспирации обозначается и сам опционный период. Обычно, дата экспирации это первая пятница месяца, следующая за первой средой этого месяца. Точные даты указаны в отчете СМЕ:

Для расчета основных показателей Индикатора Опционных Зон, из ежедневного отчета СМЕ нам потребуется информация по объемам открытого интереса и уровням, на которых он расположен для всех торгуемых периодов. Внешний вид отчета (для каждого торгуемого периода он отдельный):

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И АЛГОРИТМ РАСЧЕТА.
Прежде чем переходить к непосредственному расчету критических зон и уровней, необходимо определится с используемыми терминами и понятиями:

Опционный уровень — ценовые уровни (с шагом 100 или 50 пп) на которых происходят операции с опционными контрактами CALL или PUT.

Открытый интерес (ОИ) — количество контрактов CALL или PUT открытых по каждому из опционных уровней в каждом из торгуемых периодов.

Совокупный открытый интерес — сумма ОИ по всем опционным уровням во всех торгуемых периодах (считается отдельно для CALL и для PUT).

Пробитый уровень — для опционов CALL пробитыми считаются все уровни, расположенные ниже текущей цены пары, для PUT пробитыми считаются все уровни, расположенные выше текущей цены пары.

Совокупный уровень — сумма ОИ для отдельного опционного уровня по всем торгуемым периодам.

Объем проскальзывания — сумма ОИ по совокупным пробитым уровням, рассчитанная в % по отношению к совокупному ОИ (CALL или PUT).

Критический объем проскальзывания — уровень на котором объем проскальзывания составляет не менее 40% от совокупного ОИ.

Критическая зона (вероятная зона разворота) — диапазон +/-100пп, построенный относительно уровня. где достигается критический объем проскальзывания.

Внешняя граница модели — уровень на котором объем проскальзывания составляет не менее 75% от совокупного ОИ.

Опционное равновесие — уровень на котором происходит максимальное сближение объемов проскальзывания CALL и PUT.

Кроме того, в рассуждениях и прогнозах достаточно часто используется еще два понятия:

Опционный коридор — общее обозначение модели, построенной на основании индикатора опционных зон, включает в себя внешние границы модели, критические зоны (вероятные зоны разворота) и опционное равновесие.

Опционный барьер — верхняя или нижняя границы опционного коридора, включает в себя связку из критической зоны (зоны вероятного разворота) и внешней границы модели.

Иcходя из предложенных определений, механика (алгоритм) расчета основных уровней и зон выглядит следующим образом. я намеренно не использую варианты автоматизации, так как основная задача сейчас не упростить исполнение а понять логику.

Шаг 1.
Данные из отчетов СМЕ (формат pdf) переносятся в сводную таблицу расчета уровней (формат excel).
Таблица формируется ежедневно для каждой опционной пары отдельно.
Внешний вид таблицы:

Комментарии на примере CALL (PUT — аналогично).
Столбцы A-B-C-D — данные из отчета СМЕ (ОИ по каждому опционному уровню для каждого из торгуемых периодов). В Строке 3 идет суммирование ОИ по каждому из периодов, что позволяет легко сверить правильность раскладки с исходным отчетом.
Столбец E — расчет совокупного ОИ для каждого опционного уровня (в абсолютных величинах). вспомогательный столбец, позволяющий «видеть» расположение наиболее сильных уровней.
Столбец F — объем проскальзывания (в абсолютных величинах), нарастающим итогом. для CALL нарастание идет сверху-вниз, для PUT (Столбец О) снизу-вверх. Дополнительно в строке 3 указан Совокупный ОИ (считается как сумма ОИ по всем торгуемым периодам).
Столбцы G-H — пересчет двух предыдущих столбцов из абсолютных величин в % к совокупному ОИ.
Столбец I — перечень опционных уровней.

Шаг 2.
Формирование таблицы объемов проскальзывания. пересчет опционных уровней в ценовые уровни для графика цены.
здесь расчет ведется автоматически. основная сложность — обратные пары и йена с ее 1:100
фрагмент сводной таблицы на примере прямой пары AUDUSD

Формула расчет Столбца B = «Столбец А»/1000
Столбцы С и D копируются из соответствующих ячеек (объем проскальзывания) CALL и PUT таблицы расчетов объемов.

фрагмент сводной таблицы на примере обратной пары USDJPY

Формула расчет Столбца B =ОКРУГЛ(1000/»Столбец А»*100;0) для пар USDCAD и USDCHF формула проще = 1000/»Столбец А» с округлением значения до двух знаков после запятой. Использование округления, позволяет получить «круглые» значения ценовых уровней, что упрощает последующую работу с графиком при нанесении критических уровней и зон. Как видно из картинок значения могут накладываться друг на друга, формируя общий ценовой уровень для нескольких опционных уровней. учитывая среднесрочность модели это не критично.
Столбцы С и D копируются из противоположных ячеек (объем проскальзывания) т.е. в CALL из PUT, а в PUT из CALL таблицы расчетов объемов, т.е. наоборот.

Полезная статья:  Bosscapital.com - отзывы о брокере

Шаг 3.
Формирование сводной таблицы объемов проскальзывания для отражения на ней основных критических уровней и зон.
фрагмент таблицы на примере пары AUDUSD

Ежедневные данные копируются в сводную таблицу объемов проскальзывания по каждой из опционных пар. Это позволяет с одной стороны не плодить файлы с ежедневными расчетами, а с другой дает более наглядную картинку изменений объемов проскальзывания.

перед нанесением критических уровней и зон ан график я отмечаю их в сводной таблице объемов проскальзывания:
«коричневый» — внешние границы модели.
«зеленый» — критические зоны.
«голубой» — опционное равновесие.
Расположение уровней и зон CALL/PUT сверху-вниз или снизу-вверх зависит от того какая пара анализируется прямая или обратная.
Второй момент — шаг модели определен в 100пп, хотя теоретически можно использовать и меньший шаг в 50пп. кому как нравится.

P.S.
Вид индикатора опционных зон на графике, я думаю, всем знаком, так что здесь его еще раз выкладывать не буду. Могу лишь сказать что пока отображение уровней и зон выполняется вручную с использованием таких инструментов МТ4 как трендовые линии, фигура прямоугольник и ценовые метки.

ТОРГОВЫЕ СИГНАЛЫ И ПОРЯДОК ИХ ОТРАБОТКИ.
Индикатор опционных зон может использоваться либо как самостоятельный инструмент для торговли, либо в качестве дополнительного фильтра при использовании других инструментов технического анализа, для отсеивания ложных сигналов.

Сама по себе стратегия является отбойной. т.е. в основу заложен принцип «от обратного». при возникновении «торгового сигнала» из трех возможных движений цены («рост», «снижение», «флет»), одно из движений («рост» или «снижение») становится маловероятным ввиду нарастающего опционного сопротивления. начинаем неспешно ловить отбой. это может быть:
— простой отскок от сильного уровня с последующей консолидацией в продолжительном флете.
— начало коррекции, назревшей после продолжительного роста или падения.
— полноценный разворот и начало нового тренда.

«не каждый торговый сигнал индикатора опционных зон приводит к возникновению нового тренда. но почти каждый новый тренд начинается с торгового сигнала индикатора опционных зон» (с) мое.

Ниже расписан подход к самостоятельной торговле по сигналам индикатора (без использования других инструментов технического анализа).
Шаг 1. «Определение приоритетов»
Положение цены относительно «опционного равновесия». Пересечение опционного равновесия выставляет приоритет в торговле. если цена пробила опционное равновесие снизу-вверх, то приоритет по новым сделкам — «SELL», если сверху-вниз то приоритет по новым сделкам — «BUY».

Шаг 2. «Торговый сигнал»
Торговым сигналом индикатора опционных зон является вход цены в критическую зону (вероятную зону разворота). соответственно торговым сигналом «BUY» является вход в критическую зону PUT, а торговым сигналом «SELL» является вход в критическую зону «CALL». учитывая диапазон критической зоны в 200пп и невозможность определить точный уровень, где произойдет отбой. целесообразно использовать три-четыре ордера для одного сигнала, располагая их в следующем порядке:
1-й ордер — рядом с внутренней границей критической зоны.
2-й ордер — рядом с уровнем критического объема проскальзывания (середина диапазона критической зоны).
3-й ордер — рядом с внешней границей критической зоны.
4-й ордер «необязательный» — может использоваться либо выше критической зоны, этакий «ва-банк» вблизи внешней границы модели, либо ниже критической зоны (между опционным равновесием и внутренней границей критической зоны) при наличии явных дополнительных сигналов.
ВАЖНО:
При входе в сделки важно обращать внимание на расстояние между внешней границей критической зоны и внешней границей модели (чем оно больше тем выше вероятность выхода цена за внешнюю границу критической зоны) и силу предшествующего движения. чем сильнее разогнались, тем глубже можем уйти, прежде чем нарастающее опционное сопротивление отбросит цену назад.

Шаг 3. «Выставление СТОПЛОССА.»
Общий стоп по всем открытым ордерам выносится за пределы внешней границы модели (пока я использую +50пп к данному уровню). просадки в рамках модели являются обычным явлением, поэтому важно рассчитывать объем лота таким образом, чтобы депо спокойно выдерживал движения против вас. (пока я иду еще дальше. т.к. система тестируется и будет тестироваться еще не менее года. нагрузка на депо позволяет сдвигать стоп, при внезапном смещении внешней границы модели против меня, не до бесконечности конечно, а в приделах 1-2 фигур. это позволяет пережить случайные всплески на рынке, но если уж начался тренд и опционный коридор начал смещение против вас. надо брать сохатого).

Шаг 4. «Выставление ТЕЙКПРОФИТА.»
Исходя из того, какого характера отбой мы получили («отскок», «коррекция» или «разворот»). уровнями тейкпрофита могут выступать:
1-й (минимальный) — выход за пределы внутренней границы критической зоны.
2-й (оптимальный) — возврат цены к опционному равновесию.
3-й (максимальный) — достижение ценой внутренней границы противоположной критической зоны.
ВАЖНО:
Чаще всего отбой происходит в виде сильного импульса, после которого цена может как продолжить новое движение, так и вернуться обратно в пределы критической зоны, сформировав новый торговый сигнал. целесообразнее всего использовать «безубыток» или «трейлинг-стоп» при достижении ценой «минимального» уровня, разместив окончательный тейкпрофит на уровне оптимального или максимального.

как говорится. «лучше переспать. чем недоесть. « (с) не мое.

Мне нравится моя система. более того при грамотном риск-менеджменте и известной доле терпения торговая стартегия дает безлосевый профит на длительном отрезке времени. но это не спринтер. это скорее марафонец. и рассчитывать на 100% к депо в неделю или месяц не стоит.

ОГРАНИЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ. или, и это самое главное. ЭТО НЕ ГРААЛЬ.
И сила и слабость индикатора опционных зон в его среднесрочности и масштабности рассматриваемых диапазонов. т.е. с одной стороны получить стоплосс весьма непросто, с другой — если поймать сохатого, то он будет весьма немаленький.

Единственной причиной срабатывания стоплосса может быть смещение опционного коридора против открытых вами позиций. все остальное (длительные флеты внутри критических зон, выход за пределы критических зон и даже блуждание цены в опасной близости от внешней границей модели) являются вполне обычным делом и оказывают негативное влияние лишь на ваши нервы, но никак ни на размер депозита.
Причин смещения границ опционного коридора две:

  1. Экспирация, когда сгорает целый опционный период расклад сил (объемов проскальзывания) может резко поменяться. скачки вверх-вниз критических зон и уровней могут составлять до двух-трех фигур. учитывая данный фактор не рекомендуется открывать новые сделки в опасной близости от дня экспирации, даже при наличии торговых сигналов. лучше дождаться наступления нового опционного периода и действовать согласно новым правилам игры.
  2. Сильный тренд, чаще всего началом нового сильного тренда служит отбой от одной из границ опционного коридора. затем цена уверенно пересекает опционный коридор и начинает вгрызаться в противоположную границу опционного коридора. она не пробивает его сразу, но отскоки от критических уровней и зон носят локальный и кратковременный характер, а каждый последующий хай или лоу существенно превышает предыдущий. подобный тренд может растянуться на несколько опционных периодов и в результате привести к смещению опционного коридора на несколько фигур относительно торговых сигналов, полученных при первом касании противоположной границы опционного коридора. для борьбы с данным явлением важно отслеживать динамику изменений критических уровней и зон относительно движения цены и внимательно смотреть за существенными изменениями в объемах открытого интереса в текущем и будущих периодах (т.е. необходим непрерывный мониторинг и отслеживание дополнительных опционных сигналов).

К дополнительным опционным сигналам следует отнести:
1) Наличие в отчетах СМЕ по опционным парам сильных уровней («тысячников», как я их называю. хотя для каждой опционной пары понятие «сильный» уровень свой и он напрямую зависит от общего объема ОИ в отчете). следует помнить про совокупные уровни (наложение ОИ различных периодов на один уровень) и про взаимное усиление сильных уровней, расположенных в непосредственной близости, даже если они находятся в разных торгуемых периодах. Как бы не раскладывалась на график динамика роста объема проскальзывания. любой сильный уровень может выступать как цель вероятного движения цены и как его граница.
2) Динамика изменений открытого интереса CALL/PUT на различных уровнях, с учетом текущего движения цены. Данные изменения могут как приводить к смещению критических зон и уровней, так и оставлять границы опционного коридора без изменений. Суть дела это не меняет, просто при смещении сигнал становится более значимым.
Варианты изменений ОИ включают в себя «накачку» (рост ОИ), «распродажу» (уменьшение ОИ) и «фиксацию» (сохранение текущих значений ОИ при существенном внутридневном объеме торгов). изменения оцениваются отдельно для CALL и для PUT. Под текущим движением цены понимается «рост», «снижение» и «флет».
Таким образом основные дополнительные опционные сигналы, получаемые при анализе динамики изменений ОИ можно свести в следующую таблицу:

многовариантность наложения одних сигналов на другие конечно сохраняется. но пытаться систематизировать рынок. это утопия.

КОНЕЦ.
«. и да пребудет с нами Сила. » (с)

Открыть счет и получить бонус можно тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Бинарные опционы - онлайн заработок в интернете
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: